O Banco Central Europeu (BCE) impôs sanções administrativas separadas, num montante total de 1,24 milhões de euros, ao SEB Baltics, a divisão do grupo financeiro sueco Skandinaviska Enskilda Banken AB que opera nos países bálticos: Estónia, Letónia e Lituânia.
A sanção, segundo o BCE, deve-se ao facto de o grupo financeiro não ter cumprido os requisitos impostos relacionados com a margem de conservadorismo de alguns dos seus modelos internos.
Entre julho de 2022 e setembro de 2024, ou seja, durante 26 meses, as três entidades visadas nos três países “não tomaram medidas adequadas” para cumprir os requisitos estabelecidos pelo BCE para desenvolver um quadro para calcular uma margem de conservadorismo adequada sobre os parâmetros de risco determinados por alguns dos seus modelos internos baseados em notações, utilizados para uma parte considerável dos seus ativos ponderados pelo risco. As três entidades, segundo o supervisor, não cumpriram requisitos claros, apesar do prazo adicional concedido pelo BCE para corrigir as deficiências identificadas.
“Ao incorporar uma margem de conservadorismo nos parâmetros de risco, uma instituição de crédito garante que as ponderações de risco permanecem suficientemente prudentes, mesmo no caso de potenciais incertezas no modelo utilizado para obter as estimativas de risco. Estas incertezas podem resultar, nomeadamente, da introdução de dados incorretos ou da aplicação de métodos estatísticos inadequados no modelo. Os ponderadores de risco conservadores têm impacto nos ativos ponderados pelo risco, uma métrica crucial para avaliar o perfil de risco do balanço de um banco. Este, por sua vez, afeta os rácios de capital do banco”, explica o BCE.
O BCE classificou as infrações como “moderadamente graves”. Os bancos podem contestar as decisões do BCE junto do Tribunal de Justiça da União Europeia.